PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HLF с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение HLF с ^SP500TR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLF или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между HLF и ^SP500TR составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HLF и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLF:

-0.52

^SP500TR:

0.52

Коэф-т Сортино

HLF:

-0.43

^SP500TR:

0.89

Коэф-т Омега

HLF:

0.95

^SP500TR:

1.13

Коэф-т Кальмара

HLF:

-0.36

^SP500TR:

0.57

Коэф-т Мартина

HLF:

-0.91

^SP500TR:

2.19

Индекс Язвы

HLF:

36.36%

^SP500TR:

4.84%

Дневная вол-ть

HLF:

69.89%

^SP500TR:

19.36%

Макс. просадка

HLF:

-91.69%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

HLF:

-89.05%

^SP500TR:

-7.62%

Доходность по периодам

С начала года, HLF показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции HLF уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: -11.68% против 12.46% соответственно.

HLF

С начала года

0.60%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

-20.92%

1 год

-36.69%

5 лет

-29.93%

10 лет

-11.68%

^SP500TR

С начала года

-3.34%

1 месяц

7.51%

6 месяцев

-4.97%

1 год

9.82%

5 лет

15.88%

10 лет

12.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLF и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HLF
Ранг риск-скорректированной доходности HLF, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLF, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLF, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLF, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLF, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLF c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HLF на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLF и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок HLF и ^SP500TR

Максимальная просадка HLF за все время составила -91.69%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLF и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HLF и ^SP500TR

Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) имеет более высокую волатильность в 21.90% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что HLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...